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J'ai lu et j'accepte les termes et conditions d'utilisation de la bibliothèque en ligne Wiley. Ces expériences ont été bien conçues par les auteurs en fonction de leur expérience d'enseignement et de recherche. Le théorème de convergence dominé ne tient pas pour l'intégrale de Stratonovich, par conséquent il est très difficile de prouver des résultats sans ré-exprimer les intégrales sous forme d'Ito. Lamberton et Lapeyre intitulé "Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance" Ed. Black et Scholes ont été les premiers à proposer un modèle conduisant à une formule explicite pour le prix d un call européen sur une action ne donnant pas de dividendes et à une stratégie de gestion qui, dans le cadre du modèle, permet au vendeur de l option de se couvrir parfaitement, c est à dire d éliminer totalement le risque. Il existe des options pour lesquelles h dépend de toutes les valeurs des cours jusqu à l échéance : S, S 1, Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Mesures aléatoires de Poisson: définition et construction.

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Sa récolte a lieu en mai. L'année dernière, le prix de vente en mai était très bas. Malgré une bonne récolte, il n'a pas gagné autant que prévu à cause de cette faible cotation.

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On est en janvier et la cotation du riz est bonne. Le strike choisi est le cours aujourd'hui. Il paie une prime mais s'assure un prix de vente 6 minimum pour son riz.

La banque, elle, est maintenant exposée à la baisse du cours du riz. Nous avons choisi comme illustration un agriculteur car il s'agissait des premières options émises. Le rôle d'une option se comprend aussi facilement sur le marché des taux cf TD. L'objectif de ce cours est de comprendre comment les maths ont pu répondre à cette question. Avant cela, nous introduisons rapidement les marchés organisés et leurs principaux mécanismes.

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